Matematica finanziaria: dai concetti di base alle opzioni (Marcellino Gaudenzi)


Obiettivo
Introdurre ad alcuni strumenti classici e moderni della matematica finanziaria, con l’utilizzo di tecniche matematiche che di solito sono considerate solo teoricamente in ambito curricolare.

Destinatari
Classi quarte dei licei scientifico e classico

Durata del percorso
10 ore in orario curricolare (per ogni scuola)

Prerequisiti
Esponenziali, calcolo combinatorio, cenni sui limiti.

Metodologia
Lezioni dialogate per il recupero dei concetti noti e lo sviluppo della loro applicazione in ambito finanziario; lezioni interattive con l’utilizzo di documenti (ad esempio giornali finanziari) e discussione; svolgimento di esercizi individualmente o in piccolo gruppo.

Programma di massima e scansione temporale

  1. Interesse, sconto, tasso di interesse e tasso di sconto
  2. Legge finanziaria dell’interesse semplice e composto
  3. Intensità di interesse e tassi nominali convertibili; legge esponenziale
  4. Ammortamento di debiti, calcolo di TAEG e TAN
  5. Arbitraggio e rischio
  6. Futures e opzioni, con introduzione di un metodo semplice di prezzamento